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Riesgo de Mercado 

 

La administración del riesgo de mercado consiste en identificar, medir, monitorear y controlar los riesgos 

derivados de fluctuaciones en las tasas de interés, tipos de cambio, precios del mercado accionario, índices 

y otros factores de riesgo en los mercados de dinero, cambios, capitales y productos derivados a los que 

están expuestas las posiciones que pertenecen a la cuenta propia del Banco. 

 

Entre las metodologías de medición y monitoreo del riesgo de mercado, el Valor en Riesgo (VaR) se emplea 

para estimar la pérdida potencial en función a un determinado nivel de confianza estadístico y en un periodo 

de tiempo determinado (horizonte observado); en adición, diariamente se realizan pruebas bajo condiciones 

extremas (“stress testing”) con el objeto de determinar la exposición al riesgo considerando grandes 

fluctuaciones anormales en los precios de mercado (cambios en la volatilidad y correlaciones entre factores 

de riesgo). 

 

La estructura de límites de riesgo de mercado contempla montos volumétricos o nocionales de valor en 

riesgo, de sensibilidad, de concentración, límites de “stress” y de plazos, entre otros. 

 

Riesgo de Liquidez y Tasas de Interés 

 

El riesgo de liquidez es el resultado de desfases en los flujos de efectivo. El objetivo del proceso de 

administración de riesgo de liquidez, es garantizar que el Banco pueda cubrir la totalidad de sus 

obligaciones a medida que estas se hacen exigibles, para lo cual el Banco aplica controles a las brechas de 

liquidez, monitorea indicadores clave de liquidez, mantiene fuentes diversificadas de fondeo, establece 

límites y mantiene un porcentaje mínimo de activos líquidos. 

 

Los indicadores clave para el adecuado monitoreo de riesgo de liquidez son: 

 

  Brechas de liquidez acumulada: determinadas por el modelo de liquidez o flujo de Caja. 

  Requerimientos mínimos de Activos Líquidos; (valores de alta calidad y fácilmente convertibles en 

efectivo); 

  Horizonte de Supervivencia: Ante un evento de liquidez, el horizonte indica el número de días que el 

banco podría mantener sus operaciones bajo condiciones normales con los activos líquidos 

disponibles; 

  Liquidity Coverage Ratio (LCR): Indicador que asegura que ante un escenario de estrés, las 

instituciones cuenten con activos líquidos para enfrentar sus requerimientos de liquidez en un 

horizonte de 30 días; 

  Loan to Deposit Ratio (LDR): Indicador relacionado con la eficiencia en el uso de la liquidez. Por 

encima de 100% indica que de cada peso que capta la institución presta más usando fondeo 

alternativo. 

 

Por lo que respecta al riesgo estructural de mercado de tasas, semanalmente se determina la sensibilidad a 

alzas o bajas en tasas de interés. 

 

Para tales efectos, se tienen dos indicadores: 

 

  Valor Económico: Incorpora el impacto del cambio en tasas de interés sobre el total de los flujos 

esperados y proporciona una medida del impacto a largo plazo de estas variaciones. 

  Sensibilidad de Margen: Mide el impacto de reinvertir / fondear a 100 puntos base (pb) por arriba de 

la tasa contractual a partir de la fecha de repreciación y hasta un horizonte de un año. 

 

Riesgo Operacional 

 

Se define como la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los controles internos para lo cual el Banco 

ha implementado políticas y procedimientos que le permiten tener un adecuado proceso de gestión del 

riesgo operacional. 

 

El riesgo operacional se traduce en impactos negativos en los resultados del Banco, como resultado de los 

quebrantos, indemnizaciones, multas, pérdida o daño a los activos fijos, originados por los factores de 

riesgo que se detallan a continuación: 


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