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16 

 

  Regulatorio (multas y sanciones) 

 Juicios 

perdidos 

  Fraudes (interno y externo) 

  Fraudes tarjetas bancarias 

 Phishing 

 Asaltos 

 Juicios 

laborales 

 Cheques 

diversos 

  Falto y falso (Dotación efectivo) 

 Diferencias 

contables 

  Testimonios (Doctos. Perdidos) 

  Adeudos de ex empleados 

  Falto y falso (ME) 

 Irrecuperables 

 Sobregiros 

 Trading 

  Errores en ejecución de operaciones 

 

Riesgo de Crédito y  Contraparte 

 

Es la pérdida potencial por falta de pago de un acreditado o por el incumplimiento de una contraparte en las 

operaciones financieras que efectúa el Banco. 

 

La gestión del riesgo de crédito del Banco se basa en la aplicación de las estrategias bien definidas, entre 

las que destacan la centralización de los procesos de crédito, la diversificación de la cartera, un mejor 

análisis de crédito, una estrecha vigilancia y un modelo de calificación de riesgo crediticio. 

 

El Banco tiene implementado políticas y procedimientos para mantener un portafolio sano, diversificado y 

con riesgo prudente y controlado, entre las que destacan el establecimiento de límites de exposición al 

riesgo crediticio, considerando unidades de negocio, moneda, plazo, sector, etc. 

 

La principal medición para monitorear el riesgo de crédito se basa en un modelo de pérdida esperada y 

pérdida no esperada. 

 

  Pérdida Esperada: Representa una estimación del impacto de incumplimientos, severidad de la 

pérdida y exposición al incumplimiento en un periodo de 12 meses. 

  Pérdida No Esperada: Se calcula con base en parámetros de riesgo ajustados para la obtención del 

capital requerido. 

  Adicionalmente se realizan pruebas bajo condiciones extremas para determinar su impacto sobre la 

pérdida esperada y no esperada del portafolio. 

 

Medición y monitoreo del riesgo de crédito para operaciones derivadas (riesgo de contraparte): 

 

  Se mide la exposición potencial futura, la cual representa el valor de reemplazo a lo largo de la vida 

remanente de la operación del contrato. 

  Los límites de exposición potencial por contraparte consideran el valor a mercado actual; solo el 

valor positivo de la exposición conlleva riesgo de contraparte para el Banco. 

         

Instrumentos Financieros Derivados 

 

Los productos derivados son importantes herramientas de gestión de riesgo tanto para el Banco como para 

sus clientes.  El Banco recurre a los productos derivados para controlar el riesgo de mercado que se deriva 

de sus actividades de captación de fondos e inversión, así como para reducir el costo de su fondeo.  Para 

controlar el riesgo de tasas de interés en sus actividades de préstamos a tasa fija, se recurre a los 

intercambios swaps de tasas de interés y de monedas, así como futuros de tasa de interés, opciones sobre 

acciones e índices y forwards de divisas.  Los contratos adelantados de divisas se emplean para controlar el 

riesgo cambiario.  El Banco negocia productos derivados por cuenta de sus clientes y toma posiciones por 


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