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99 

 

SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

Y SUBSIDIARIAS 

 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

 

(Millones de pesos) 

 

 

El VaR promedio de un día desglosado por factor de riesgo del Banco durante el cuarto trimestre 

de 2014 y 2013, es el siguiente: 

 

 

         2014 

2013 

Factor de Riesgo 

Tasas de interés  

  

8.22 

7.70 

Tipo de cambio 

 

1.23 

1.07 

Capitales 

 

0.17 

0.21 

 

 

Total no diversificado 

 

9.62 

8.98 

Efecto de diversificación 

 

(1.28) 

(0.96) 

 

 

Total 

 

8.34 

8.02 

 

Los valores promedios de la exposición de riesgo de mercado del portafolio de negociación en el 

periodo de octubre a diciembre de 2014 y 2013, son los siguientes: 

 

 

 

Posición 

 

 

VaR

(1)

 

 

 

Promedio  Máxima    Límite   

Promedio  Límite 

Diciembre 2014 

Producto 

 

Banco 

$  402,244 

435,860 

 

8.34 

52.5 

 

Moneda nacional: 

  Mercado de dinero 

 

24,481 

36,311 

105,500 

6.69 

Swaps de tasa de interés 

211,979 

247,724 

305,000 

9.19 

Forwards de CETES 

(2)

 

6,190 

  11,652 

20,000 

  0.01 

Futuros de tasas 

(3)

 

 

 

 

 

9.36 

 

Caps & Floors 

    8,768 

  10,832 

  30,000 

0.34 

      Mercado de tasas de interés y 

  derivados de tasas

(4)

 

 

251,418 

306,519 

 

460,500 

8.22 

52.5 

 

Acciones 

 

15 

206 

0.17 

13.0 

Futuros del IPC 

(5)

 

 

        

−     

        

−    

750 

 

Portafolio accionario 

15 

206 

0.17 

13.0 

 

 

 

(Continúa) 

 

 



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