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103 

 

SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

Y SUBSIDIARIAS 

 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

 

(Millones de pesos) 

 

 

La prueba de condiciones extremas "stress testing" al 31 de diciembre de 2014, fue de $13.7, que 

comparado con el límite de $2,000, se encuentra dentro de parámetros tolerables. Los escenarios 

que se utilizan para esta prueba son las crisis de 1994 y 1998, como escenarios hipotéticos. 

 

La estructura de límites de riesgo de mercado contempla montos volumétricos o nocionales de 

valor en riesgo, de sensibilidad, de concentración, límites de “stress” y de plazo, entre otros. 

 

Asimismo, mensualmente se realizan pruebas de “backtesting” para comparar las pérdidas y 

ganancias con el valor en riesgo observado y en consecuencia, calibrar los modelos utilizados.  El 

nivel de eficiencia del modelo se basa en el enfoque establecido por el BIS. Respecto de las 

pruebas de backtesting, durante el último trimestre de 2014, muestra niveles de eficiencia en verde 

bajo el enfoque que establece el BIS. 

 

Para los modelos de valuación y de riesgos, se utilizan las referencias sobre los precios 

actualizados, curvas de tasas de interés y otros factores de riesgo provenientes del proveedor de 

precios denominado Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S. A. de C. V.  

 

Sensibilidades 

 

Información cualitativa de sensibilidades 

 

El Banco cuenta con un área especializada de Análisis de riesgos de negociación o trading, que 

mantiene una supervisión metódica y continua de los procesos de valuación, medición de riesgos y 

análisis de sensibilidades. Dicha área mantiene permanente contacto con los operadores 

responsables en los distintos mercados. 

 

Diariamente el área de riesgos calcula sensibilidades de riesgo de mercado para cada portafolio a 

que el Banco está expuesto. Durante el 2014 no se realizaron cambios a los supuestos, métodos o 

parámetros utilizados para este análisis.  

 

A continuación se presenta una descripción de los métodos, parámetros y supuestos utilizados para 

el portafolio de acciones, divisas, de tasas de interés y productos derivados. 

 

Portafolio de tasas de interés 

 

Las medidas de sensibilidad que se producen para los instrumentos de renta fija (bonos) se basan en 

estimar cual sería el comportamiento del valor del portafolio ante un cambio en las tasas de interés 

de mercado. Al referirse a las tasas de interés de mercado, se hace referencia a la curva de 

rendimientos (no a las curvas cero cupón) puesto que son éstas las que  cotizan en el mercado y 

mejor explican el comportamiento de las pérdidas y ganancias. 

 

(Continúa) 

 

 


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