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SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 

Institución de Banca Múltiple 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

 

Notas a los Estados Financieros no Consolidados 

 

(Millones de pesos) 

 

 

Las posiciones de riesgo del Banco incluyen instrumentos de mercado de dinero de tasa fija y 

flotante, acciones, posiciones cambiarias y derivados tales como futuros de tasas de interés, 

futuros, contratos adelantados y opciones de divisas, swaps de tasas de interés

, opciones de 

tasas de interés y swaps de moneda extranjera. 

 

Administración del riesgo de mercado en actividades de negociación- Las actividades de negociación 

del Banco están orientadas a dar servicio a los clientes, para lo cual debe mantener posiciones 

en instrumentos financieros.  Con el objeto de poder satisfacer la demanda de los clientes, se 

mantiene un inventario de instrumentos financieros de capital y el acceso a la liquidez del 

mercado se mantiene mediante ofertas de compraventa a otros intermediarios. Aun cuando 

estas dos actividades constituyen operaciones por cuenta propia, son esenciales para brindar a 

la clientela acceso a los mercados y productos a precios competitivos. Adicionalmente, se 

mantienen posiciones de tesorería invertidas en mercado de dinero para que los excedentes de 

efectivo generen el máximo rendimiento en los resultados del Banco. Por lo general, las 

posiciones de negociación se toman en mercados líquidos, que evitan costos elevados al 

momento de deshacer las posiciones. El portafolio de instrumentos para negociación (renta 

fija, variable y derivados) se valúa a mercado diariamente.

 

 

Entre las metodologías de medición y monitoreo del riesgo de mercado, el Valor en Riesgo 

(VaR) constituye un estimado de la pérdida potencial, en función a un determinado nivel de 

confianza estadístico y en un periodo de tiempo determinado (horizonte observado), bajo 

condiciones normales de mercado. Mediante el uso del sistema “Riskwatch” todos los días se 

calcula el VaR para todos los instrumentos y portafolios en riesgo del Banco. 

 

Para el cálculo del VaR se utiliza la  metodología de simulación histórica con 300 días. La 

política del grupo financiero para el cálculo del VaR usa como referencia un 99% de nivel de 

confianza y un día como período de tiempo (holding period). 

 

El VaR promedio diario observado del Banco durante el cuarto trimestre de 2014, fue de 

$8.34. El VaR global promedio de un día ($8.34) como porcentaje de su capital neto 

($28,400) al cierre del periodo equivale a 0.03%. El VaR global al cierre del 31 de diciembre 

de 2014 fue de $6.70. 

 

 

(Continúa) 

 

 


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