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SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 

Institución de Banca Múltiple 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

 

Notas a los Estados Financieros no Consolidados 

 

(Millones de pesos) 

 

 

Opciones de divisas: Para el caso de opciones de tipo de cambio, el cálculo de sensibilidades 

aplican las sensibilidades conocidas por sus letras en griego, Delta, Gamma, Vega, Theta y 

Rho. 

 

Cross Currency Interest Rate Swap (CCIRS, por sus siglas en inglés): Para efectos de 

determinar la sensibilidad a cambios en la curva de rendimientos, se efectúa un cambio de un 

punto base a lo largo de las respectivas curvas de rendimientos, valuando el portafolio con las 

diferentes curvas y calculando cual es el cambio en el valor del portafolio con cada uno de 

esos cambios. También se realiza el análisis con un movimiento de 100 puntos base de forma 

paralela.  Adicionalmente, se realiza un cambio no paralelo a las curvas de rendimiento de un 

punto base por brechas de tiempo, manteniendo todo lo demás constante.  Para fines de este 

informe únicamente se presenta la sensibilidad de un punto base. 

 

Información cuantitativa de sensibilidades. 

 

Información cuantitativa de sensibilidades de tasas de interés 

 

En la siguiente tabla se presenta la sensibilidad de un punto base al 31 de diciembre de 2014 

y 2013: 

 

 

Diciembre 

Diciembre 

Sensibilidad 1pb 

2014 

2013 

 

Tasa fija 

(0.28) 

   (0.03) 

Tasa revisable 

 0.05 

  0.04 

 

Subtotal tasas de interés 

(0.23) 

  0.01 

 

Futuros 

(0.38) 

(0.32) 

Swaps 

  0.19 

  (0.14) 

Caps & Floors 

(0.06) 

  (0.01) 

 

Subtotal derivados de tasa de interés 

(0.25) 

  (0.47) 

 

Total 

(0.48) 

   (0.46) 

 

(Continúa) 

 

 


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