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121 

 

SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 

Institución de Banca Múltiple 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

 

Notas a los Estados Financieros no Consolidados 

 

(Millones de pesos) 

 

 

Sensibilidades para opciones de tipo de cambio pesos-dólar, “griegas”. 

 

A continuación se presenta la posición y las sensibilidades del portafolio de opciones de 

divisas al 31 de diciembre de 2014: 

 

Griegas                                           Delta 

Gamma 

Vega 

Theta 

Rho 

 

Opciones sobre el tipo de 

  cambio MXN/USD                      1.758 

0.498 

0.008 

(0.003) 

(0.003) 

 

(b) 

Riesgo de liquidez- 

 

El Banco asume riesgos de liquidez como una parte intrínseca a su función de 

intermediación.  El riesgo de liquidez es el resultado de desfases en los flujos de efectivo. El 

objetivo del proceso de administración de riesgo de liquidez es garantizar que el Banco pueda 

cubrir la totalidad de sus obligaciones a medida que estas se hacen exigibles, para lo cual el 

Banco aplica controles a las brechas de liquidez, monitorea indicadores clave de liquidez, 

mantiene fuentes diversificadas de fondeo, establece límites y mantiene un porcentaje 

mínimo de activos líquidos. El Banco administra su exposición al riesgo de liquidez 

conforme a las disposiciones regulatorias aplicables y a las mejores prácticas de mercado. 

Adicionalmente, se cuenta con planes de contingencia establecidos.  

 

El riesgo de liquidez se monitorea y controla mediante brechas de liquidez acumuladas. El 

Cash Flow Gap incluye los flujos a vencimiento contractual del Banco (entradas y salidas por 

pago / recibo de intereses). 

 

Para medir el riesgo de liquidez, las brechas de liquidez acumuladas al cierre de diciembre 

del 2014 y 2013 es la siguiente: 

 

 

  

Diciembre  

 

2014 

Diciembre 

2013 

Brecha acumulada 10 días 

(MXN+UDIs) 

  (8,312) 

  (5,741) 

Brecha acumulada 30 días 

(MXN+UDIs) 

(21,425) 

(16,830) 

 

Las  brechas de liquidez acumuladas traen implícito los vencimientos contractuales, 

incluyendo posiciones de derivados de cobertura. 

 

 

(Continúa) 

 


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