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97 

 

SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

Y SUBSIDIARIAS 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(Millones de pesos) 

 

El VaR promedio de un día desglosado por factor de riesgo del Banco durante el cuarto trimestre 

de 2013 y 2012, es el siguiente: 

 

   

 

 

 

 

 

 

2013 

 

2012 

Factor de Riesgo 

Tasas de interés    

 

 

 

 

7.70 

 

7.38 

Tipo de cambio   

 

 

 

 

1.07 

 

1.31 

 

Capitales  

 

 

 

 

 

0.21 

 

1.28 

 

 

Total no diversificado   

 

 

 

8.98 

 

9.97 

Efecto de diversificación   

 

 

           (0.96) 

           (2.10) 

 

 

Total   

 

 

 

 

 

8.02 

 

7.87 

 

Los valores promedios de la exposición de riesgo de mercado del portafolio de negociación en el 

periodo de octubre a diciembre de 2013 y 2012, son los siguientes: 

 

 

 

Posición 

 

 

VaR

(1)

 

 

 

Promedio 

Máxima 

  Límite   

Promedio 

Límite 

Diciembre 2013 

Producto 

 

Banco 

257,669 

299,212 

 

8.02 

52.5 

 

Moneda nacional: 

  Mercado de dinero 

 

17,579 

25,173 

105,000 

7.75 

Swaps de tasa de interés 

166,036 

193,272 

207,000 

6.34 

Forwards de CETES 

(2)

 

4,191 

  15,000 

20,000 

 0.01 

Futuros de tasas 

(3)

 

 

 

 

 

8.56 

 

Caps & Floors 

    3,767 

     4,377 

   7,000 

0.16 

Mercado de tasas de interés y 

  derivados de tasas

(4)

 

 

191,573 

237,822 

 

339,000 

7.70 

50.0 

 

Acciones 

 

19 

206 

0.21 

13.0 

Futuros del IPC 

(5)

 

 

          

−     

          

−    

3,500 

 

Portafolio accionario 

19 

206 

0.21 

13.0 

 

1/ El VaR esta expresado en millones de pesos.  

2/ Posición especial de la Tesorería. 

3/  Solo se presenta el VaR porque la posición y  límite están en número de contratos operados en MexDer y 

se presentan en cuadros separados. 

4/ El período observado (holding period) del VaR de divisas, capitales y tasas de interés y sus límites es de 1 

día. 

5/ El límite de futuros del IPC está expresado en número de contratos y son utilizados para cobertura de 

warrants. 

 

 

(Continúa) 



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