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99 

 

SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

Y SUBSIDIARIAS 

 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

 

(Millones de pesos) 

 

 

 

1/ El VaR esta expresado en millones de pesos.  

2/ Posición especial de la Tesorería. 

3/ Solo se presenta el VaR porque la posición y el límite están en número de contratos operados en MexDer y 

se presentan en cuadros separados. 

4/ El período observado (holding period) del VaR de divisas, capitales y tasas de interés y sus límites es de 1 

día. 

5/ El límite de futuros del IPC está expresado en número de contratos y son utilizados para cobertura de 

warrants. 

6/ La posición de forwards es una posición bruta (largos + cortos) y la de cambios es neta (largos – cortos) 

7/ La posición está  expresada en millones de dólares americanos. 

 

8/ Incluyen la posición neta de forwards de tipo de cambio de la Tesorería. 

 

Para efectos de su interpretación y a manera de ejemplo, el VaR promedio de un día para el Banco 

en el mercado de dinero es de $7.75. Esto significa que bajo condiciones normales, en 99 días de 

cada 100 días, la pérdida potencial máxima sería de hasta $7.75. 

 

Durante  2013, el Banco participó en el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer), celebrando 

operaciones de contratos sobre futuro de tasas de interés. A  continuación se muestran las 

posiciones para el cuarto trimestre del 2013, en número de contratos negociados 

 

Subyacente 

Promedio 

Máxima 

Límite 

 

 

Futuros de TIIE28 

283,342 

444,618 

620,000 

Futuros de CE91  

−     

−     

40,000 

Futuros de bono M 

(1)

 

3,232     

5,277     

41,300 

Futuros de Swaps 

−     

        

−     

    1,000 

 

Total futuros de tasas 

(2)

 

286,574 

449,895 

   702,300 

 

Futuros de dólar 

(2)

 

       

−     

      

−      

    5,000 

 

(1)

  El límite de futuros de Bonos M incluyen 15,000 contratos de futuros de Bonos M20, 20,000 contratos de 

futuros de Bonos M10, 300 contratos de futuros de Bonos M3, 500 contratos de futuros de M5 y 1,500 

contratos de M30. 

 

(2) 

La posición y el límite están en número de contratos operados en MexDer. 

 

 

 

 

 

(Continúa) 


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