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97 

 

SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 

Institución de Banca Múltiple 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

 

Notas a los Estados Financieros no Consolidados 

 

(Millones de pesos) 

 

 

(a) 

Riesgo de mercado- 

 

La administración del riesgo de mercado consiste en identificar, medir, monitorear y controlar los 

riesgos derivados de fluctuaciones en las tasas de interés, tipos de cambio, precios del mercado 

accionario, índices y otros factores de riesgo en los mercados de dinero, cambios, capitales y 

productos derivados a los que están expuestas las posiciones que pertenecen a la cuenta propia del 

Banco. 

 

Las posiciones de riesgo del Banco incluyen instrumentos de mercado de dinero de tasa fija y 

flotante, acciones, posiciones cambiarias y derivados tales como futuros de tasas de interés, futuros 

y opciones sobre acciones y canastas de acciones, futuros, contratos adelantados y opciones de 

divisas, swaps de tasas de interés, opciones de tasas de interés, derivados sobre metales y swaps de 

moneda extranjera. 

 

Administración del riesgo de mercado en actividades de negociación-  Las actividades de 

negociación del Banco están orientadas a dar servicio a los clientes, para lo cual debe mantener 

posiciones en instrumentos financieros.  Con el objeto de poder satisfacer la demanda de los 

clientes, se mantiene un inventario de instrumentos financieros de capital y el acceso a la liquidez 

del mercado se mantiene mediante ofertas de compraventa a otros intermediarios. Aun cuando estas 

dos actividades constituyen operaciones por cuenta propia, son esenciales para brindar a la clientela 

acceso a los mercados y productos a precios competitivos.  Adicionalmente, se mantienen 

posiciones de tesorería invertidas en mercado de dinero para que los excedentes de efectivo 

generen el máximo rendimiento en los resultados del Banco.  Por lo general, las posiciones de 

negociación se toman en mercados líquidos, que evitan costos elevados al momento de deshacer las 

posiciones.  El portafolio de instrumentos para negociación (renta fija, variable y derivados) se 

valúa a mercado diariamente. 

 

Entre las metodologías de medición y monitoreo del riesgo de mercado, el Valor en Riesgo (VaR) 

constituye un estimado de la pérdida potencial, en función a un determinado nivel de confianza 

estadística y en un periodo de tiempo determinado (horizonte observado), bajo condiciones 

normales de mercado. Mediante el uso del sistema “Riskwatch” todos los días se calcula el VaR 

para todos los instrumentos y portafolios en riesgo del Banco. 

 

Para el cálculo del VaR se utiliza la  metodología de simulación histórica con 300 días. La política 

del grupo financiero para el cálculo del VaR usa como referencia un 99% de nivel de confianza y 

un día como período de tiempo (holding period). 

 

El VaR promedio diario observado del Banco durante el cuarto trimestre de 2013, fue de $8.02. El 

VaR global promedio de un día ($8.02) como porcentaje de su capital neto ($23,490) al cierre del 

periodo equivale a 0.03%. El VaR global al cierre del 31 de diciembre de 2013 fue de $8.54. 

 

(Continúa) 

 


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