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101 

 

SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 

Institución de Banca Múltiple 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

 

Notas a los Estados Financieros no Consolidados 

 

(Millones de pesos) 

 

 

 

Para efectos comparativos se presentan las posiciones en número de contratos negociados para el 

cuarto trimestre del 2012:  

 

Subyacente 

Promedio 

Máxima 

Límite 

 

Futuros de TIIE28 

72,730 

102,589 

    945,000 

Futuros de CE91  

     177 

    1,000 

      90,000 

Futuros de BonoM (1) 

   

−     

−     

      37,550 

Futuros de Swaps 

       15 

      250 

        1,000 

 

Total futuros de tasas (2) 

72,922 

103,839 

1,073,550 

 

Futuros de dólar (2) 

     

−     

      

−      

      5,000 

 

(1)

  El límite de futuros de Bonos M incluyen 15,000 contratos de futuros de Bonos M20, 20,000 contratos de 

futuros de Bonos M10, 300 contratos de futuros de Bonos M3, 500 contratos de futuros de M5 y 1,500 

contratos de M30. 

(2) 

La posición y el límite están en número de contratos operados en MexDer. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, no hubo inversiones en títulos de deuda no gubernamentales de un 

mismo emisor superior al 5% del capital neto del Banco. Al 31 de diciembre de 2012, las 

inversiones mayores a porcentaje antes referido se integran de la siguiente manera: 

 

 

2012 

 

 

Emisión 

 

Importe 

 

Plazo 

Tasa 

anual 

BANORTE 

Varias 

$ 1,908 

58 

4.54% 

 

Debido a que la medida del VaR sirve para estimar pérdidas potenciales en condiciones normales 

de mercado, diariamente se realizan pruebas bajo condiciones extremas (“stress testing”)  con el 

objeto de determinar la exposición al riesgo considerando grandes fluctuaciones anormales en los 

precios de mercado (cambios en la volatilidad y correlaciones entre factores de riesgo). El Comité 

de Riesgos ha aprobado los límites de “stress”.  

 

La prueba de condiciones extremas "stress testing" al 31 de diciembre de 2013, fue de $8.4, que 

comparado  con el límite de $1,500, se encuentra dentro de parámetros tolerables. Los escenarios 

que se utilizan para esta prueba son las crisis de 1994 y 1998, como escenarios hipotéticos. 

 

La estructura de límites de riesgo de mercado contempla montos volumétricos  o nocionales de 

valor en riesgo, de sensibilidad, de concentración, límites de “stress” y de plazo, entre otros 

 

(Continúa) 

 


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