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102 

 

SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 

Institución de Banca Múltiple 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

 

Notas a los Estados Financieros no Consolidados 

 

(Millones de pesos) 

 

 

Asimismo, mensualmente se realizan pruebas de “backtesting” para comparar las pérdidas y 

ganancias con el valor en riesgo observado y en consecuencia, calibrar los modelos utilizados.  El 

nivel de eficiencia del modelo se basa en el enfoque establecido por el BIS.  Respecto de las 

pruebas de backtesting, durante el último trimestre de 2013, se presentaron algunos niveles de 

eficiencia en amarillo bajo el enfoque que establece el BIS, como es el caso del VaR de futuros de 

tasas y swaps de tasas debido a la alta volatilidad que se presentó en los mercados de tasas de 

interés durante dicho trimestre.  

 

Para los modelos de valuación y de riesgos, se utilizan las referencias sobre los precios 

actualizados, curvas de tasas de interés y otros factores de riesgo provenientes del proveedor de 

precios denominado Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S. A. de C. V.  

 

Sensibilidades 

 

Información cualitativa de sensibilidades 

 

El Banco cuenta con un área especializada de Análisis de riesgos de negociación o trading,  que 

mantiene una supervisión metódica y continua de los procesos de valuación, medición de riesgos y 

análisis de sensibilidades. Dicha área mantiene permanente contacto con los operadores 

responsables en los distintos mercados. 

 

Diariamente el área de riesgos calcula sensibilidades de riesgo de mercado para cada portafolio a 

que el Banco está expuesto. Durante el 2013 no se realizaron cambios a los supuestos, métodos o 

parámetros utilizados para este análisis.  

 

A continuación se presenta una descripción de los métodos, parámetros y supuestos utilizados para 

el portafolio de acciones, divisas, de tasas de interés y productos derivados. 

 

Portafolio de tasas de interés 

 

Las medidas de sensibilidad que se producen para los instrumentos de renta fija (bonos) se basan en 

estimar cual sería el comportamiento del valor del portafolio ante un cambio en las tasas de interés 

de mercado. Al referirse a las tasas de interés de mercado, se hace referencia a la curva de 

rendimientos (no a las curvas cero cupón) puesto que son éstas las que cotizan en el mercado y 

mejor explican el comportamiento de las pérdidas y ganancias. 

 

Las sensibilidades del portafolio de instrumentos de renta fija se basan en las duraciones y 

convexidades dependiendo del tipo de instrumento que corresponda. En todos los casos se 

producen 2 tipos de mediciones: (i) el cambio esperado en el valor del portafolio ante un cambio de 

1 punto base (0.01%) en la curva de rendimientos y (ii) el cambio esperado en el valor del 

portafolio ante un cambio de 100 puntos base (1%) en la curva de rendimientos. Para fines de esta 

revelación únicamente se informan los cambios en 1 punto base. 

 

(Continúa) 

 


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