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109 

 

SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 

Institución de Banca Múltiple 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 

 

Notas a los Estados Financieros no Consolidados 

 

(Millones de pesos) 

 

 

Sensibilidades para opciones de tipo de cambio pesos-dólar, “griegas”. 

 

A continuación se presenta la posición y las sensibilidades del portafolio de opciones de divisas al 

31 de diciembre de 2013: 

 

Griegas                                           Delta 

Gamma 

Vega 

Theta 

Rho 

 

Opciones sobre el tipo de 

  cambio MXN/USD                      (56.522) 

(3.400) 

(0.719) 

0.003 

0.011 

 

 

(b) 

Riesgo de liquidez- 

 

El Banco asume riesgos de liquidez como una parte intrínseca a su función de intermediación.  El 

riesgo de liquidez es el resultado de desfases en los flujos de efectivo. El objetivo del proceso de 

administración de riesgo de liquidez es garantizar que el Banco pueda cubrir la totalidad de sus 

obligaciones a medida que estas se hacen exigibles, para lo cual el Banco aplica controles a las 

brechas de liquidez, monitorea indicadores clave de liquidez, mantiene fuentes diversificadas de 

fondeo, establece límites y mantiene un porcentaje mínimo de activos líquidos. El Banco 

administra su exposición al riesgo de liquidez conforme a las disposiciones regulatorias aplicables 

y a las mejores prácticas de mercado. Adicionalmente, se cuenta con planes de contingencia 

establecidos.  

 

El  riesgo de liquidez se monitorea  y controla mediante brechas de liquidez acumuladas. El Cash 

Flow Gap incluye los flujos a vencimiento contractual del Banco (entradas y salidas por pago / 

recibo de intereses). 

 

Para medir el riesgo de liquidez, las brechas de liquidez acumuladas al cierre de diciembre del 2013 

y 2012 es la siguiente: 

 

 

  

Diciembre  

 

2013 

 

Diciembre 

2012 

 

Brecha acumulada 10 días 

(MXN+UDIs) 

5,741 

10,365 

Brecha acumulada 30 días 

(MXN+UDIs) 

16,830 

21,239 

 

Las brechas de liquidez acumuladas traen implícito los vencimientos  contractuales, incluyendo 

posiciones de derivados de cobertura. 

 

 (Continúa) 

 


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