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Scotiabank inverlat, S

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Grupo Financiero Multiva, S. A. B. de C. V. 

Sociedad controladora filial 

y subsidiarias 

 

Notas a los estados financieros consolidados 

 

(Millones de pesos) 

 

 

 

Principales elementos de las metodologías empleadas en la administración de los 

riesgos de mercado- 

 

El Banco cuantifica la exposición al riesgo de mercado utilizando la metodología de Valor 

en Riesgo (VaR). El VaR se define como una estimación de la pérdida potencial máxima 

que  podría  registrar  un  portafolio  de  inversión  debido  a  cambios  en  las  variables 

financieras  (factores  de  riesgo)  en  un  horizonte  de  tiempo  y  bajo  un  nivel  de  confianza 

determinado. 

 

Esta  medida  se  monitorea  de  forma  diaria  con  base  al  límite  de  exposición  al  riesgo  de 

mercado  debidamente  aprobado  por  el  Consejo  de  Administración.  Además  se  realizan 

pruebas  bajo  distintos  escenarios,  incluyendo  los  extremos  (Stress  Test).  Es  importante 

mencionar  que  para  poder  calcular  el  VaR,  todas  las  posiciones  del  Banco  se  valúan  a 

mercado.  

 

Valor en Riesgo (VaR) 

 

Se calcula el VaR y la sensibilidad de la cartera de inversiones a los diferentes factores de 

riesgo de mercado a los que esté expuesta dicha cartera, así como las medidas de control 

del riesgo de mercado, establecidas por el Comité de Riesgos. 

 

Pruebas en Condiciones Extremas (Stress Test) 

 

Las  pruebas  de  estrés  son  una  forma  de  tomar  en  cuenta  el  efecto  de  cambios  extremos 

históricos o hipotéticos que ocurren esporádicamente y que son improbables de acuerdo a 

la  distribución  de  probabilidades  asumidas  para  los  factores  de  riesgo  de  mercado.    Los 

escenarios  de  estrés,  para  el  análisis  de  sensibilidad  de  las  posiciones  y  su  exposición  al 

riesgo  de  mercado,  se  han  determinado  considerando  el  análisis  de  escenarios  históricos 

relevantes.  

 

Para  la  cartera  de  inversiones  (instrumentos  financieros)  se  identifica  que  períodos 

pasados equivalentes al plazo para computar el VaR (n días), dicha cartera hubiera tenido 

grandes minusvalías.  Para identificar los períodos pasados y el monto de las minusvalías 

en cada uno de éstos, se valúa en el total de los períodos de tales dimensiones (n días) a lo 

largo de todo el inventario de datos históricos disponibles (desde el 16 de enero del 2001 y 

hasta la fecha). 

 

(Continúa) 

 



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