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Scotiabank inverlat, S

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Grupo Financiero Multiva, S. A. B. de C. V. 

Sociedad controladora filial 

y subsidiarias 

 

Notas a los estados financieros consolidados 

 

(Millones de pesos) 

 

 

 

Las pruebas de estrés actualmente reportadas al Comité de Riesgos se basan en análisis de 

escenarios  históricos  relevantes  y  se  realizan  bajo  el  desplazamiento  de  tasas  en  ±100 

puntos base y, escenarios que replican las crisis: World Trade Center (2001), Crisis Cetes 

(2004), Efecto Lula (2002), Crisis Subprime (2008-2009). 

 

Métodos para validar y calibrar los modelos de Riesgo de Mercado 

 

Con el fin de detectar oportunamente un descenso en la calidad predictiva del modelo, se 

dispone de sistemas de carga automática de datos, lo que evita la captura manual. Además, 

para  probar  la  confiabilidad  del  modelo  del  cálculo  de  VaR  de  mercado,  se  realizan 

pruebas  de  “Backtesting”,  que  permiten  validar  si  los  supuestos  y  parámetros  utilizados 

para el cálculo del VaR, pronostican adecuadamente el comportamiento de las minusvalías 

y plusvalías diarias del portafolio. 

 

Carteras y portafolios a los que aplica- 

 

Para  una  administración  y  análisis  detallado,  el  portafolio  global,  se  clasifica  en 

portafolios  específicos  que  en  todo  momento  son  comprensibles  desde  el  punto  de  vista 

contable.  Esto  permite  un  cálculo  de  las  medidas  de  riesgo  (medidas  de  sensibilidad,  de 

exposición  al  riesgo  y  de  estrés)  para  cualquier  subportafolio  que  esté  alineado  con  los 

criterios contables. 

 

El  VaR  de  mercado  se  calcula  tanto  para  el  portafolio  global  del  Banco,  como  para  los 

portafolios  específicos:  Mercado  de  Dinero,  Mercado  de  Derivados,  Mercado  de 

Capitales, Mercado de Cambios.  

 

Información cuantitativa 

 

A  continuación  se  presenta  el  VaR  de  mercado  correspondiente  al  cuarto  trimestre  de 

2014.  

 

El  límite  de  exposición  al  riesgo  de  mercado  para  el  portafolio  global  aprobado  por  el 

Consejo  de  Administración  del  Grupo  Financiero  y  el  Comité  de  Riesgos  es  de  $64.42  

mdp, es decir el 1.8% sobre el capital básico del mes de noviembre ($3,579). 

 

(Continúa) 

 



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